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Introduction ą l’économétrie

Les titres des sections et/ou des sous-sections contiennent les liens vers le support du cours. Pour toute question concernant le cours : nicolas.jacquemet@univ-paris1.fr

 

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Support principal :

Crépon, B. et N. Jacquemet (2010) Econométrie : méthode et applications. De Boeck


Plan du cours

Š       Rappel sur les rŹgles de dérivation vectorielles.

Š       Rappels d’algŹbre matriciel.

Š       Introduction ą Stata (merci ą Antoine Terracol) : manuel d'utilisation ; introduction ą la programmation.

Š       Econométrie sous R : voir les références recensées sur ce site.

         I.    Introduction

Qu’est-ce que l’économétrie, ModŹle économétrique, Les données.

 

      II.    Premiers pas : La régression linéaire

Les moindres carrés, Applications, Les choses sérieuses : Estimation et inférence.

Š       Treisman  (2000). The causes of corruption: a cross-national study. J. Pub. Eco.

Š       FougŹre , Kamionka, Prieto (2010). L'efficacité des mesures d'accompagnement sur le retour ą l'emploi. Revue Economique.

    III.    L’estimateur des moindres carrés ordinaires

Existence, Identification empirique.

     IV.    Moments de l’estimateur des MCO

Identification du paramŹtre vrai, Précision des MCO, Précision empirique.

 

Š       Jacquemet, Yannelis (2012) Indiscriminate Discrimination: A Correspondence Test for Ethnic Homophily in the Chicago Labor Market. Lab. Econ.

Š       Edo, Jacquemet (2013). La discrimination ą l’embauche, Sur le marché du travail Franćais, Opuscule du CEPREMAP n°31.

       V.    Spécification et variables particuliŹres

La généralité de la linéarité, Modélisation, Variables qualitatives.

Š    Hamermesh, Biddle (1994). Beauty and the Labor Market, AER.

     VI.    Inférence : Les MCO sous hypothŹse de normalité

Le modŹle linéaire normal, Intervalles de confiance, Test d’hypothŹses, Conclusion: Robustesse de l’hypothŹse de normalité

Š           McCloskey, Ziliak (1996). The Standard Error of Regressions, JEL.

   VII.    Estimation des MC sous contraintes linéaires

Imposer les contraintes : L’estimateur des MC Contraints, Tester les contraintes : les tests de Fisher.

 

References bibliographiques

 

 


Autres manuels recommandés

Lire avant le cours, pour préparer les séances

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D.Gujarati (2004), Econométrie, De Boeck

 

Description : http://ecx.images-amazon.com/images/I/41VFQ12MBPL._SY300_.jpg

B. Dormont (1999). Introduction ą l’économétrie, Montchrétien.

 

 

 

 

 

 

 


Autres manuels d’intérźt

Introductions, trŹs simples :

Description : http://www.econometricsbooks.com/images/25763071.jpg

J. Wooldridge (2002). Introductory Econometrics, South-Western

 

Description : https://global.oup.com/academic/covers/pdp/9780199567089

C. Dougherty (2006). Introduction to Econometrics, OUP

 

 

 

 

 

 

Niveaux intermédiaires :

Description : http://ecx.images-amazon.com/images/I/515q4Tx9O5L.jpg

R. Davidson & J. MacKinnon (2004). Econometric Theory and Methods, OUP

 

Description : http://www.ebook3000.com/upimg/201002/02/0209434688.jpeg

P. Ruud (2000). An Introduction to Classical Econometric Theory, OUP