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Econométrie des données de panel

 

Les titres des sections et/ou des sous-sections contiennent les liens vers le support du cours. Pour toute question concernant le cours : nicolas.jacquemet@univ-lorraine.fr

 


Contents

                                         

           I.    Introduction: l’économétrie et ses ingrédients

         II.    Rappels : L’estimateur des MCO

        III.    ModŹle linéaire et données de panel

1.  Le modŹle ą effets fixes

2.  L’estimateur within

        IV.    Rappels: Remise en cause des hypothŹses de précision

1.  Le modŹle ą résidus non sphériques

2.  Méthodes d’estimation

          V.    Le modŹle ą effets aléatoires

1.  Estimateurs convergents

2.  Estimation efficace

        VI.    Choix de spécification

1.  Rappels: Distribution des estimateurs

2.  Test d’hypothŹse: principes généraux

3.  Le test de spécification d’Hausman

      VII.    Rappels: Remise en cause des hypothŹses d’identification

1.  Sources d’endogénéité

2.  Stratégies d’identification

3.  L’estimateur par variables instrumentales

 


Références

Ashenfelter, O. and A. Krueger (1994): “Estimates of the Economic Return to Schooling from a New Sample of Twins,” American Economic Review, 84(5), 1157-1173. (Download here)

Bond, S. (2002): “Dynamic Panel Data Models: a Guide to Micro Data Methods and Practice,” Portuguese Economic Journal, 1(2), 141-162. (Download here)

Gourieroux, C. and A. Monfort (1996): Statistique et modŹles économétriques.  Economica, Paris

Heckman, J. J. (1979) : “Sample Selection Bias as a Specification Error,” Econometrica, 47(1), 153-162. (Download here)

McFadden, D. (1974): “Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior,” in  Frontiers in Econometrics,  ed. by P. Zarembka, pp. 105-142. New York Academic Press, New York. (Download here)

Olsen, R. J. (1978): “Note on the Uniqueness of the Maximum Likelihood Estimator for the Tobit Model,” Econometrica,  46(5), 1211-1215

Train, K.E. (2003): Discrete Choice Methods with Simulation. Cambridge University Press, Cambridge (UK).


Remerciements

Merci ą Margharita Comola (PSE), Laurent Davezies (CREST), Christelle Dumas (Université de Lorraine) et Edwin Leuven (Tillburg) d’avoir accepté de mettre en commun leur matériel de cours et d’applications.